АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КРИЗИСА

Иванюк В.А. 1, 2, 3 Андропов К.Н. 2 Цвиркун А.Д. 2

1 Финансовый университет при правительстве РФ

2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

3 Московский государственный университет экономики

В статье рассмотрена практическая реализация модели управления стратегическим динамическим опти¬мальным инвестиционным портфелем. Критерием оптимизации динамического инвестиционного портфеля является показатель «Эффективность портфеля», который рассчитывается как разница между совокупной ожи¬даемой стоимостью активов и совокупным ожидаемым риском активов.. Портфель создается с целью умень¬шения рисков. Инвестиционная теория утверждает, что риск для отдельных доходностей акций состоит из двух компонентов: систематический риск - это рыночный риск, который не может быть диверсифицирован. Несисте¬матический риск - этот риск является специфическим для отдельных акций и его можно диверсифицировать, благодаря увеличению количества акций в портфеле.

Статья в формате PDF

153 KB

MARKET ANALYSIS AND MODEL OF CRISIS

Ivanyuk V.A. ^{1, 2, 3} Andropov K.N. ² Tsvirkun A.D. ²

¹ Finansial University under the Government of the Russian Federation

² Institute of control sciences of Russian academy of sciences

³ Moscow State University of Economics

Abstract:

The article is described practical implementation model of the strategic management dynamic optimal investment portfolio. The criterion for optimization of dynamic investment portfolio is the indicator «Portfolio Performance», which is calculated as the difference between the total expected value of the assets and the total expected risk asset portfolio. Portfolio is created to reduce risks. Investment theory suggests that the risk for individual stock returns is composed of two components: systematic risk - is the market risk that can not be diversified. Unsystematic risk - the risk is specific to individual stocks and it can diversify, by increasing the number of shares in the portfolio. Diversification reduces risk, existing on separate groups of stocks. Diversification - it is a conscious choice combining investment projects, the ultimate aim is not easy to achieve their diversity, but also a certain relationship between profitability and risk. We consider the author’s model of crisis. Model of the crisis has been illustrated by the oil and gas shares

Keywords:

Библиографическая ссылка

Иванюк В.А., Иванюк В.А., Иванюк В.А., Андропов К.Н., Цвиркун А.Д. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КРИЗИСА // Научное обозрение. Экономические науки. – 2015. – № 1. – С. 175-176;
URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=716 (дата обращения: 04.08.2021).