science-review.ru
Иванюк В.А.
1, 2, 3
Андропов К.Н.
2
Цвиркун А.Д.
2
1 Финансовый университет при правительстве РФ
2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
3 Московский государственный университет экономики
В статье рассмотрена практическая реализация модели управления стратегическим динамическим опти¬мальным инвестиционным портфелем. Критерием оптимизации динамического инвестиционного портфеля является показатель «Эффективность портфеля», который рассчитывается как разница между совокупной ожи¬даемой стоимостью активов и совокупным ожидаемым риском активов.. Портфель создается с целью умень¬шения рисков. Инвестиционная теория утверждает, что риск для отдельных доходностей акций состоит из двух компонентов: систематический риск - это рыночный риск, который не может быть диверсифицирован. Несисте¬матический риск - этот риск является специфическим для отдельных акций и его можно диверсифицировать, благодаря увеличению количества акций в портфеле.
153 KB
Библиографическая ссылка
Иванюк В.А., Иванюк В.А., Иванюк В.А., Андропов К.Н., Цвиркун А.Д. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КРИЗИСА // Научное обозрение. Экономические науки. 2015. № 1. С. 175-176;URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=716 (дата обращения: 03.07.2025).