science-review.ru
В статье рассматривается динамическая модель функционирования банка нового типа с целью оптималь¬ного управления активами и пассивами с использованием метода динамического программирования. Описыва¬ются предпосылки и условия для представления задачи оптимального управления ресурсами в динамике в виде системы нелинейных неравенств - ограничений на ликвидность. Анализируются параметры и ограничения модели, их экономический смысл и варианты их изменения для учета меняющихся со временем экономических условий. Приводится практическая интерпретация оптимального решения поставленной задачи. Особое вни¬мание уделяется анализу прогнозных оценок параметров модели, которые позволяют дать адекватную оценку планируемого результата с учетом изменяющихся во времени внешних экономических условий. Сделан вывод о возможности решения указанной задачи стандартными методами нелинейной оптимизации и приведены ре¬зультаты решения, повышающие эффективность планирования изменения активов и пассивов банка в соответ¬ствии с изменяющимися сценариями экономического развития. Указаны перспективы дальнейшего развития и применения представленной задачи.
144 KB
Библиографическая ссылка
Болдин Б.С. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ // Научное обозрение. Экономические науки. 2015. № 1. С. 76-76;URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=534 (дата обращения: 11.07.2025).