Научный журнал
Научное обозрение. Экономические науки
ISSN 2500-3410
ПИ №ФС77-57503

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Корсунова Н.Н. 1
1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
В статье представлены этапы построения математической модели оценки конкурентоспособности банка для сохранения его конкурентоспособных позиций в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов. Оценка конкурентоспособности банка в обслуживании корпоративных клиентов производится с учетом технологического развития банков и внедрения ими передовых технологий в обслуживание данной категории клиентов. Проведение оценки конкурентоспособности банка в области обслуживания корпоративных клиентов осуществляется на основе материалов его отчетности по ряду показателей, связанных с технологическим развитием банка; ресурсной базой банка; инновационным развитием банка; профессиональными способностями сотрудников банка, занимающихся обслуживанием корпоративных клиентов; поведенческими потребностями корпоративных клиентов. Построение математической модели предполагает содержательную постановку задачи, концептуальную постановку задачи, а также математическую постановку задачи. Математическая модель объясняет причины нахождения системы в текущем состоянии. Кроме того, математическая модель отражает зависимость исходной и искомой величины, а также свойства изучаемого объекта. Она носит универсальный характер и может совершенствоваться. Реализация математической модели производится в рамках методики оценки конкурентоспособности банка для сохранения конкурентоспособных позиций банка в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов. Использование российскими банками математической модели позволит оценить текущую конкурентную позицию на рынке обслуживания корпоративных клиентов, а также возможные перспективы ее изменения.
банк
корпоративные клиенты
конкурентоспособность
математическая модель
технологическое развитие
1. Наточеева Н.Н., Панова Т.А. Рейтинговая оценка конкурентоспособности российских банков // Банковские услуги. 2018. № 12. С. 8–15.
2. Латыпова Р.З. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков // Инновационная наука. 2017. Т. 1. № 3. С. 179–181.
3. Bobby Boon-Hui Chai, Pek See Tan, Thian Shong Goh. Banking Services that Influence the Bank Performance, Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2016. Vol. 224. P. 401–407. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.405.
4. Скокова И.К., Романенко Н.А., Макашова В.Н., Давлеткиреева Л.З. Оценка уровня зрелости для ИТ-компании. International Journal of Open Information Technologies 2017. Т. 5. № 5. С. 90–96.
5. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. М.: Горячая линия – Телеком, 2011. 210 с.
6. Кожухов В.И., Немцев А.Д., Шевлякова Е.М. Модель оценки конкурентоспособности предприятий // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2011. № 24. С. 303–309.
7. Мингалева Ж.А. Оценка уровня инновационного развития предприятия // Креативная экономика. 2011. № 4. С. 52–58.
8. Рамазанов В.Г. Аналитические модели оценки конкурентоспособности предприятий // Вопросы структуризации экономики. 2008. Т. 2. № 3. С. 41–43.

В настоящее время оценка конкурентоспособности банка в обслуживании корпоративных клиентов позволяет определить устойчивость его позиций относительно банков-конкурентов за счет создания банком ценностного предложения для данной категории клиентов.

Цель исследования заключается в формировании этапов построения математической модели оценки конкурентоспособности банка для сохранения его конкурентоспособных позиций в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов.

Материалы и методы исследования

Методология исследования основывается на теоретических аспектах оценки конкурентоспособности банка в результате трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов на основе математической модели. Материалы исследования основаны на трудах российских и зарубежных ученых по заявленной тематике. В качестве методов исследования использовались: анализ, синтез, обобщение, моделирование.

Результаты исследования и их обсуждение

В настоящее время оценка конкурентоспособности отечественных банков направлена на обеспечение лучшего предложения для их клиентов в сравнении с банками-конкурентами. Также она определяет наличие у банка конкурентных преимуществ [1, с. 8]. При оценке конкурентоспособности банка большое значение имеют ключевые показатели, которые объединяют в группы [2, с. 179].

В своем исследовании Bobby Boon-Hui Chai, Pek See Tan, Thian Shong Goh отмечают, что в настоящее время наблюдается рост банковской конкуренции, который был вызван процессом глобализации. Авторы также говорят о том, что появление различных требований клиентов и технологические изменения окажут существенное воздействие на банковское руководство с целью удержания и привлечения потенциальных клиентов и инвесторов. В связи с ростом доходов, бренда и количества отделений банка руководство банка вынуждено выбирать банковские услуги для улучшения своей деятельности [3].

1. Оценка технологической зрелости банка в обслуживании корпоративных клиентов

Уровень технологической зрелости банка в обслуживании корпоративных клиентов характеризуется мерой М1 автоматизации деятельности банка, которая определяется с помощью «матрицы согласия» на основе четырёх уровней «согласия» или автоматизации, изменяющих значения от xij = 0 до идеального xij = 1 [4; 5].

missing image file, (1.1)

где N – число анализируемых инновационных банковских продуктов и услуг или направлений деятельности банка при обслуживании корпоративных клиентов;

Pj – вес инновационных банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов или направлений деятельности банка в организационной структуре банковского обслуживания данной категории клиентов (это может быть значение от 0 до 1);

Sj – оценка эффективности внедрения инновационных банковских продуктов и услуг или реализации направлений деятельности банка в обслуживании корпоративных клиентов;

missing image file, (1.2)

Kj – число оцениваемых направлений ИТ-развития банковского обслуживания корпоративных клиентов, направленных на внедрение инновационных банковских продуктов и услуг для данной категории клиентов.

Оценка уровня автоматизации xij производится на основе мнения ИТ-специалистов банка или же экспертного мнения.

2. Оценка ресурсной базы банка при внедрении инноваций в банковское обслуживание корпоративных клиентов

Показателями, отражающими ресурсное положение банка, являются:

− Ка – коэффициент доходности банка от внедрения инноваций в банковское обслуживание корпоративных клиентов;

− Кп – коэффициент платёжеспособности, отражающий способность банка выполнять свои финансовые обязательства перед корпоративными клиентами в результате внедрения инноваций в обслуживание данной категории клиентов;

− Кл – коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий качественный состав средств, являющихся источниками покрытия текущих обязательств при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов;

− Ко – коэффициент оборачиваемости, характеризующий эффективность оборотных средств банка при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов.

На основе значений этих коэффициентов рассчитывается показатель А2 ресурсной устойчивости банка [6]:

А2 = fa Кa + fп Кп + fл Кл + fф Кф, (1.3)

где весовые коэффициенты fa, fп, fл, fф образуют полную систему:

fa + fп+ fл+ fф = 1. (1.4)

Весовые коэффициенты fa, fп, fл, fф оцениваются экспертным путем на основе отчётности банка.

Кa, Кп, Кл, Кф – финансовые показатели банка при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов [6]:

− Ка – коэффициент манёвренности;

− Кп – коэффициент обеспечения затрат собственными источниками финансирования;

− Кл – коэффициент финансового риска;

− Кф – коэффициент финансовой устойчивости банка.

3. Оценка инновационного потенциала банка в области внедрения новых технологий для облуживания корпоративных клиентов

− К1 – доля внутренних затрат банка на НИОКР и внедрение новых технологий в общих затратах банка;

− К2 – наукоёмкость выпускаемых новых технологий для облуживания корпоративных клиентов;

− К3 – обеспеченность банка интеллектуальной собственностью;

− К4 – доля затрат банка на приобретение нематериальных активов в общих внутренних затратах на НИОКР новых технологий для облуживания корпоративных клиентов;

− К5 – доля затрат на повышение профессиональных компетенций сотрудников банка в общем объёме затрат на НИОКР новых технологий облуживания корпоративных клиентов;

− К6 – доля государственных источников в финансировании НИОКР новых технологий облуживания корпоративных клиентов.

Для каждого коэффициента рассчитывается нормированный индекс в отношении величины этого коэффициента к эталону сравнения max Ki:

missing image file, i = 1,…,6. (1.5)

Эталоном сравнения может являться значение исследуемого показателя либо конкретного банка, либо конкурента.

По полученным значениям Yi вычисляется агрегирующий финансовый показатель инновационного потенциала банка в обслуживании корпоративных клиентов [7]:

missing image file, (1.6)

где весовые коэффициенты bi оцениваются экспертным путем на основе внутренней отчётности банка.

4. Оценка профессиональных компетенций сотрудников банка в области обслуживания корпоративных клиентов

− К7 – доля занятых исследованиями и разработками в области развития банковского обслуживания корпоративных клиентов в общей численности служащих банка;

− К8 – обеспеченность банка кадрами высшей квалификации для цифрового обслуживания корпоративных клиентов;

− К9 – уровень заработной платы ИТ-сотрудников банка, занятых обслуживанием корпоративных клиентов.

Аналогично (1.5) находятся нормированные индексы показателей [7]:

missing image file, i = 7,…,9. (1.7)

По полученным значениям Yi вычисляется агрегирующий кадровый показатель инновационного потенциала банка в области обслуживания корпоративных клиентов [7]:

missing image file. (1.8)

5. Оценка поведенческих потребностей корпоративных клиентов по отношению к банковским инновациям

Данные формируются по результатам онлайн-опросов или глубинных интервью, проводимых сотрудниками банка с корпоративными клиентами.

− maxDi – доля корпоративных клиентов, имеющих высокий уровень приверженности к банковским инновациям;

− Di – общее число опрошенных корпоративных клиентов.

missing image file

6. Расчёт общего рейтинга конкурентоспособности банка для сохранения конкурентоспособных позиций банка в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов

Конкурентоспособность банка для сохранения конкурентоспособных позиций банка в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов определяется на основе расчёта итогового балла по следующей формуле [8]:

missing image file, (1.9)

где ТМ – итоговый балл банка по результатам рейтинговой оценки;

Mm – балл (количественная оценка) банка по m-му показателю деятельности, включаемому в модель составления рейтинга;

Bm – вес m-го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения рейтинговой оценки.

Оценку веса показателей, входящих в (1.9), можно провести:

− экспертным путём, как в отношении финансовых показателей в п.п. 1.1;

− на основе программ бизнес-анализа, если имеются данные о конкурентоспособности аналогичных по виду деятельности, структуре ресурсной базы и сотрудников банка.

В последнем случае (1.9) рассматривается как уравнение множественной линейной регрессии рейтинга конкурентоспособности ТМ по совокупности влияющих факторов { M1, M2, M3, M4 }. Отсюда имеем задачу определения коэффициентов линейной регрессии Bm, которая сводится к задаче решения системы линейных уравнений:

missing image file (1.10)

где n – число российских банков, занимающихся обслуживанием корпоративных клиентов и попавших в выборку.

Или, переходя к матричной форме,

missing image file.

где

missing image file

missing image file = MT·M;

MT = missing image file, M = missing image file.

missing image file, TM = missing image file, B = missing image file

Окончательно, в матричной форме получаем

(MT · M)×B = MT × TM. (1.11)

Откуда столбец коэффициентов находится решением матричного уравнения:

B = (MT · M)-1×(MT × TM). (1.12)

Заключение

Построение математической модели оценки конкурентоспособности банка для сохранения его конкурентоспособных позиций в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов позволит произвести оценку текущей конкурентной позиции на банковском рынке при организации обслуживания корпоративных клиентов и перспективы ее изменения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90036 «Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике».


Библиографическая ссылка

Корсунова Н.Н. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ // Научное обозрение. Экономические науки. – 2022. – № 1. – С. 22-26;
URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=1094 (дата обращения: 29.03.2024).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674