science-review.ru
В настоящее время оценка конкурентоспособности банка в обслуживании корпоративных клиентов позволяет определить устойчивость его позиций относительно банков-конкурентов за счет создания банком ценностного предложения для данной категории клиентов.
Цель исследования заключается в формировании этапов построения математической модели оценки конкурентоспособности банка для сохранения его конкурентоспособных позиций в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов.
Материалы и методы исследования
Методология исследования основывается на теоретических аспектах оценки конкурентоспособности банка в результате трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов на основе математической модели. Материалы исследования основаны на трудах российских и зарубежных ученых по заявленной тематике. В качестве методов исследования использовались: анализ, синтез, обобщение, моделирование.
Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время оценка конкурентоспособности отечественных банков направлена на обеспечение лучшего предложения для их клиентов в сравнении с банками-конкурентами. Также она определяет наличие у банка конкурентных преимуществ [1, с. 8]. При оценке конкурентоспособности банка большое значение имеют ключевые показатели, которые объединяют в группы [2, с. 179].
В своем исследовании Bobby Boon-Hui Chai, Pek See Tan, Thian Shong Goh отмечают, что в настоящее время наблюдается рост банковской конкуренции, который был вызван процессом глобализации. Авторы также говорят о том, что появление различных требований клиентов и технологические изменения окажут существенное воздействие на банковское руководство с целью удержания и привлечения потенциальных клиентов и инвесторов. В связи с ростом доходов, бренда и количества отделений банка руководство банка вынуждено выбирать банковские услуги для улучшения своей деятельности [3].
1. Оценка технологической зрелости банка в обслуживании корпоративных клиентов
Уровень технологической зрелости банка в обслуживании корпоративных клиентов характеризуется мерой М1 автоматизации деятельности банка, которая определяется с помощью «матрицы согласия» на основе четырёх уровней «согласия» или автоматизации, изменяющих значения от xij = 0 до идеального xij = 1 [4; 5].
, (1.1)
где N – число анализируемых инновационных банковских продуктов и услуг или направлений деятельности банка при обслуживании корпоративных клиентов;
Pj – вес инновационных банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов или направлений деятельности банка в организационной структуре банковского обслуживания данной категории клиентов (это может быть значение от 0 до 1);
Sj – оценка эффективности внедрения инновационных банковских продуктов и услуг или реализации направлений деятельности банка в обслуживании корпоративных клиентов;
, (1.2)
Kj – число оцениваемых направлений ИТ-развития банковского обслуживания корпоративных клиентов, направленных на внедрение инновационных банковских продуктов и услуг для данной категории клиентов.
Оценка уровня автоматизации xij производится на основе мнения ИТ-специалистов банка или же экспертного мнения.
2. Оценка ресурсной базы банка при внедрении инноваций в банковское обслуживание корпоративных клиентов
Показателями, отражающими ресурсное положение банка, являются:
− Ка – коэффициент доходности банка от внедрения инноваций в банковское обслуживание корпоративных клиентов;
− Кп – коэффициент платёжеспособности, отражающий способность банка выполнять свои финансовые обязательства перед корпоративными клиентами в результате внедрения инноваций в обслуживание данной категории клиентов;
− Кл – коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий качественный состав средств, являющихся источниками покрытия текущих обязательств при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов;
− Ко – коэффициент оборачиваемости, характеризующий эффективность оборотных средств банка при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов.
На основе значений этих коэффициентов рассчитывается показатель А2 ресурсной устойчивости банка [6]:
А2 = fa Кa + fп Кп + fл Кл + fф Кф, (1.3)
где весовые коэффициенты fa, fп, fл, fф образуют полную систему:
fa + fп+ fл+ fф = 1. (1.4)
Весовые коэффициенты fa, fп, fл, fф оцениваются экспертным путем на основе отчётности банка.
Кa, Кп, Кл, Кф – финансовые показатели банка при внедрении инноваций в банковском обслуживании корпоративных клиентов [6]:
− Ка – коэффициент манёвренности;
− Кп – коэффициент обеспечения затрат собственными источниками финансирования;
− Кл – коэффициент финансового риска;
− Кф – коэффициент финансовой устойчивости банка.
3. Оценка инновационного потенциала банка в области внедрения новых технологий для облуживания корпоративных клиентов
− К1 – доля внутренних затрат банка на НИОКР и внедрение новых технологий в общих затратах банка;
− К2 – наукоёмкость выпускаемых новых технологий для облуживания корпоративных клиентов;
− К3 – обеспеченность банка интеллектуальной собственностью;
− К4 – доля затрат банка на приобретение нематериальных активов в общих внутренних затратах на НИОКР новых технологий для облуживания корпоративных клиентов;
− К5 – доля затрат на повышение профессиональных компетенций сотрудников банка в общем объёме затрат на НИОКР новых технологий облуживания корпоративных клиентов;
− К6 – доля государственных источников в финансировании НИОКР новых технологий облуживания корпоративных клиентов.
Для каждого коэффициента рассчитывается нормированный индекс в отношении величины этого коэффициента к эталону сравнения max Ki:
, i = 1,…,6. (1.5)
Эталоном сравнения может являться значение исследуемого показателя либо конкретного банка, либо конкурента.
По полученным значениям Yi вычисляется агрегирующий финансовый показатель инновационного потенциала банка в обслуживании корпоративных клиентов [7]:
, (1.6)
где весовые коэффициенты bi оцениваются экспертным путем на основе внутренней отчётности банка.
4. Оценка профессиональных компетенций сотрудников банка в области обслуживания корпоративных клиентов
− К7 – доля занятых исследованиями и разработками в области развития банковского обслуживания корпоративных клиентов в общей численности служащих банка;
− К8 – обеспеченность банка кадрами высшей квалификации для цифрового обслуживания корпоративных клиентов;
− К9 – уровень заработной платы ИТ-сотрудников банка, занятых обслуживанием корпоративных клиентов.
Аналогично (1.5) находятся нормированные индексы показателей [7]:
, i = 7,…,9. (1.7)
По полученным значениям Yi вычисляется агрегирующий кадровый показатель инновационного потенциала банка в области обслуживания корпоративных клиентов [7]:
. (1.8)
5. Оценка поведенческих потребностей корпоративных клиентов по отношению к банковским инновациям
Данные формируются по результатам онлайн-опросов или глубинных интервью, проводимых сотрудниками банка с корпоративными клиентами.
− maxDi – доля корпоративных клиентов, имеющих высокий уровень приверженности к банковским инновациям;
− Di – общее число опрошенных корпоративных клиентов.
6. Расчёт общего рейтинга конкурентоспособности банка для сохранения конкурентоспособных позиций банка в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов
Конкурентоспособность банка для сохранения конкурентоспособных позиций банка в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов определяется на основе расчёта итогового балла по следующей формуле [8]:
, (1.9)
где ТМ – итоговый балл банка по результатам рейтинговой оценки;
Mm – балл (количественная оценка) банка по m-му показателю деятельности, включаемому в модель составления рейтинга;
Bm – вес m-го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения рейтинговой оценки.
Оценку веса показателей, входящих в (1.9), можно провести:
− экспертным путём, как в отношении финансовых показателей в п.п. 1.1;
− на основе программ бизнес-анализа, если имеются данные о конкурентоспособности аналогичных по виду деятельности, структуре ресурсной базы и сотрудников банка.
В последнем случае (1.9) рассматривается как уравнение множественной линейной регрессии рейтинга конкурентоспособности ТМ по совокупности влияющих факторов { M1, M2, M3, M4 }. Отсюда имеем задачу определения коэффициентов линейной регрессии Bm, которая сводится к задаче решения системы линейных уравнений:
(1.10)
где n – число российских банков, занимающихся обслуживанием корпоративных клиентов и попавших в выборку.
Или, переходя к матричной форме,
.
где
= MT·M;
MT = 
, M = 
.
, TM = 
, B = 
Окончательно, в матричной форме получаем
(MT · M)×B = MT × TM. (1.11)
Откуда столбец коэффициентов находится решением матричного уравнения:
B = (MT · M)-1×(MT × TM). (1.12)
Заключение
Построение математической модели оценки конкурентоспособности банка для сохранения его конкурентоспособных позиций в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов позволит произвести оценку текущей конкурентной позиции на банковском рынке при организации обслуживания корпоративных клиентов и перспективы ее изменения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90036 «Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике».