science-review.ru
Горячева Е.А.
1
Минаков В.Ф.
1
1 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Исследование определяет основные факторы, способные оказать существенное влияние на риск потери ликвидности коммерческого банка. Анализируются ряды временной динамики макроэкономических факторов, влияющих на риск ликвидности кредитной организации. Оцениваются диапазоны вариативности таких факторов. Предложена двухуровневая модель управления ликвидностью кредитных организаций. Первый уровень позволяет определить затраты банка на управление ликвидностью в условиях наихудшего состояния – недостаточности ликвидности. Второй уровень позволяет не допускать предельного состояния ликвидности путем выбора оптимального по затратам варианта пополнения ликвидности в любом промежуточном сценарии. Авторским алгоритмом генерируется дерево решений оптимального управления ликвидностью для всей траектории изменения ликвидности: от устойчивого состояния до стрессового. Построены и исследованы сценарное поле и поле дерева решений вариантов управления ликвидностью банков.
217 KB
Библиографическая ссылка
Горячева Е.А., Минаков В.Ф. ПАРАДИГМА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА // Научное обозрение. Экономические науки. 2014. № 1. С. 78-78;URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=98 (дата обращения: 04.04.2025).
Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)
«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»
ИФ РИНЦ = 0,593
«Международный журнал экспериментального образования»
ИФ РИНЦ = 0,425
«Научное Обозрение. Биологические Науки»
ИФ РИНЦ = 0,400
«Научное Обозрение. Медицинские Науки»
ИФ РИНЦ = 0,801
«Научное Обозрение. Экономические Науки»
ИФ РИНЦ = 0,871
«Научное Обозрение. Педагогические Науки»
ИФ РИНЦ = 0,733
«Научное Обозрение. Технические Науки»
ИФ РИНЦ = 0,695
«European journal of natural history»
ИФ РИНЦ = 0,301