Научный журнал
Научное обозрение. Экономические науки
ISSN 2500-3410
ПИ №ФС77-57503

Личный портфель

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КРИВОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОПЦИОНОВ

Заяц С.А. 1 Волков А.К. 1
1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Статья посвящена торговле производными финансовыми инструментами на фондовом рынке. В статье рассматриваются особенности динамики кривой подразумеваемой волатильности опционов. Демонстрируется значимость динамической интерпретации рыночных данных в ежедневной работе. В статье приводится методика оптимизации коэффициентов хеджирования с учетом влияния волатильности для поддержания дельта-нейтральных стратегий с опционами. Применение корректировки коэффициента дельта-хеджирования с учетом Веги особенно актуально для наиболее чувствительных и в то же время более популярных, опционных стратегий, как спреды. Опционные спреды подразделяются на горизонтальные, вертикальные и диагональные спрэды: горизонтальный спрэд состоит, как правило, из опционов одного типа и одного страйка, но с разными датами истечения; вертикальный из опционов разных типов; диагональный спрэд состоит из опционов одного типа, но с разными страйками и датами истечения.

Библиографическая ссылка

Заяц С.А., Волков А.К. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КРИВОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОПЦИОНОВ // Научное обозрение. Экономические науки. 2014. № 1. С. 104-105;
URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=144 (дата обращения: 04.04.2025).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Современные проблемы науки и образования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,006
«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674
«Современные наукоемкие технологии» список ВАК ИФ РИНЦ = 0,940
«Успехи современного естествознания» список ВАК ИФ РИНЦ = 0,775
«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» ИФ РИНЦ = 0,593
«Международный журнал экспериментального образования» ИФ РИНЦ = 0,425
«Научное Обозрение. Биологические Науки» ИФ РИНЦ = 0,400
«Научное Обозрение. Медицинские Науки» ИФ РИНЦ = 0,801
«Научное Обозрение. Экономические Науки» ИФ РИНЦ = 0,871
«Научное Обозрение. Педагогические Науки» ИФ РИНЦ = 0,733
«Научное Обозрение. Технические Науки» ИФ РИНЦ = 0,695
«European journal of natural history» ИФ РИНЦ = 0,301
«Международный студенческий научный вестник»
Издание научной и учебно-методической литературы ISBN РИНЦ DOI
РЕЦЕНЗИИ и ОТЗЫВЫ
кандидатов и докторов наук
на статьи, авторефераты, диссертации, монографии, учебники, учебные пособия
Академия Естествознания готовит к изданию реестр новых научных направлений, разработанных российскими учеными