science-review.ru
Емцева Е.Д.
1
Солодухин К.С.
1
1 ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Данная работа посвящена изучению модели роста капитала, описываемой уравнением Ферхюльста со случайным параметром маржинальной рентабельности, распределенным по равномерному закону, а также влиянию воздействия на изменения динамики капитала. Исследования проводились методом имитационного моделирования с использованием среды Delphi. На основании результатов численного эксперимента получены некоторые закономерности изменения математического ожидания и дисперсии величины капитала в зависимости от числовых характеристик случайного параметра маржинальной рентабельности. Рассмотрено влияние внешних колебаний на автоколебания системы. Сделан сравнительный анализ результатов регулирования капитала при двух стратегиях воздействия: изъятии избыточного над некоторым фиксированным числом количества капитала и изъятии с постоянной долей. Показано, что с увеличением математического ожидания параметра величина изъятия при обеих стратегиях стремится к оптимальной величине изъятия, полученной для постоянного параметра, равного математическому ожиданию случайной величины.
224 KB
Библиографическая ссылка
Емцева Е.Д., Солодухин К.С. МОДЕЛЬ РОСТА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ // Научное обозрение. Экономические науки. 2014. № 1. С. 96-97;URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=130 (дата обращения: 20.05.2025).