Глобализация мировой экономики и динамично развивающаяся конкурентная среда требуют модернизации многоаспектной системы оценки кредитных рисков в целях эффективного управления ими. Современная кризисная ситуация, уменьшение объема банковских активов, усиление кредитных рисков, снижение деловой активности на рынке обуславливают актуальность темы данной статьи. Целью работы является поиск направлений усовершенствований проводимой национальным банковским сектором политики управления кредитными рисками в современных макроэкономических условиях. Новизна работы заключается в выявлении превентивных мер и разработке универсальных рекомендаций по минимизации кредитных рисков и роста качества кредитного портфеля. Вследствие негативных макроэкономических факторов, порождающих рост проблемных кредитов, в статье сделано предложение о расширении осуществления оценок кредитного риска на основе применения внутренних рейтингов, повышающих качество оценки резервов банковским сектором. К основным выводам исследования можно отнести разработанные направления совершенствования кредитного риск-менеджмента в области моделирования рисков, оценки рисков на единых базах данных и диверсификации рисков по требованиям Базеля, а также предложенные конкурентные кредитные продукты, способные диверсифицировать риски, и меры по оптимизации институционального устройства банковской отрасли в современных экономических условиях.

The globalization of the world economy and the rapidly developing competitive environment require the modernization of the credit risk assessment system to manage them effectively. The current crisis, a decrease in the volume of bank assets, increased credit risks, and a decrease in business activity in the market determine the relevance of the topic of this article. The aim of this article is to find ways to improve the credit risk management policy of the national banking sector in the current macroeconomic conditions. The novelty of the article is the identification of preventive measures and the development of universal recommendations for minimizing credit risks and increasing the quality of the bank’s credit portfolio. Due to the negative macroeconomic factors that represent the reason to the growth of problem loans, in this article was made a proposal to expand the estimation of credit risk assessments based on the internal ratings that could improve the quality of the assessment of reserves by the banking sector. The main conclusions of the study include the developed directions for improving credit risk management in the field of risk modeling, risk assessment on common databases and risk diversification according to the requirements of Basel, as well as the proposed competitive credit products that can diversify risks, and measures to optimize the institutional structure of the banking industry in the modern economic conditions.